経済指標操作国日本のGDPと原油価格には相関関係があるのか?

株価操作国、為替操作国、指標操作国である、いかさま国家日本のかなり水増しされていると思われるGDPと原油価格には相関関係があるのかこのサイトを参考にしながら調べてみた。

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原油価格とGDPをプロットする

先ず、このサイトから必要なデータをダウンロードする。

from pandas import *
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
plt.rcParams['figure.figsize'] = 20, 12
brent_price = 'DCOILBRENTEU.csv'
jap_gdp = 'JPNNGDP.csv'
brent_price = read_csv(brent_price)
jap_gdp = read_csv(jap_gdp)
new_table = pd.merge(jap_gdp,brent_price)
new_table.head(10)
DATE JPNNGDP DCOILBRENTEU
0 1995-01-01 505624.7 16.8910937500000000
1 1995-04-01 510005.1 18.0688709677419355
2 1995-07-01 516283.0 16.2148437500000000
3 1995-10-01 517855.7 16.9200000000000000
4 1996-01-01 519975.5 18.5568750000000000
5 1996-04-01 526473.8 19.4981967213114754
6 1996-07-01 526023.0 20.8635384615384615
7 1996-10-01 531217.2 23.5835937500000000
8 1997-01-01 532366.1 21.2185000000000000
9 1997-04-01 534649.6 18.0451562500000000
new_table.columns = ['DATE','JAP_GDP','Brent_price']
new_table.dtypes
DATE            object
JAP_GDP        float64
Brent_price     object
dtype: object
new_table["Brent_price"] = pd.to_numeric(new_table["Brent_price"])
new_table.dtypes
DATE            object
JAP_GDP        float64
Brent_price    float64
dtype: object
from matplotlib.pyplot import *
from matplotlib.font_manager import FontProperties
from matplotlib import rcParams
style.use('ggplot')

rcParams["font.size"] = "17"
fp = FontProperties(fname='/usr/share/fonts/opentype/ipaexfont-gothic/ipaexg.ttf', size=54)
rcParams['font.family'] = fp.get_name()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(20,12))
new_table[['DATE','JAP_GDP']].set_index('DATE').plot(ax=ax,color="red",legend=False)
ax.set_ylabel('GDP (10億円)')
ax.set_title('1995年〜2018の原油価格(ブレント)とGDPの相関関係 ', fontsize =20)
ax2 = ax.twinx()
new_table[['DATE','Brent_price']].set_index('DATE').plot(ax=ax2,color="blue",legend=False)
ax2.set_ylabel('原油価格')
h1, l1 = ax.get_legend_handles_labels()
h2, l2 = ax2.get_legend_handles_labels()
plt.legend(h1+h2,['GDP']+['ブレント価格'],loc=2,prop={'size': 26})
ax2.annotate('リーマンショック', xy=(57,14),  xycoords='data',
             xytext=(-50, -20),textcoords='offset points',
             size=25, ha='right', va="center",
             bbox=dict(boxstyle="round", alpha=0.1),
             arrowprops=dict(arrowstyle="wedge,tail_width=0.5", alpha=0.1));

安倍政権になってからGDPがうなぎ登りに伸びているのは、一重にアベノミクスのお陰であると世間では言われているが、アベノミクスの実態が、政府・日銀による常軌を逸した株価操作、為替操作、指標操作でしかないことは言うまでもあるまい。

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GDPと原油価格の相関関係

new_table.corr()
JAP_GDP Brent_price
JAP_GDP 1.000000 -0.404727
Brent_price -0.404727 1.000000
from scipy import stats

pearson_coef, p_value = stats.pearsonr(new_table['JAP_GDP'], new_table['Brent_price'])
print("The Pearson Correlation Coefficient is", pearson_coef, " with a P-value of P =", p_value) 
The Pearson Correlation Coefficient is -0.4047272019477341  with a P-value of P = 4.313939104114311e-05
import seaborn as sns

sns.regplot(x="JAP_GDP", y="Brent_price", data=new_table)
plt.ylim(0,)
(0, 126.79053831973846)

原油価格と日本のGDPの相関関係はそれほど強くない。基本的に原油が安いとGDPが増えるようである。世界経済が好調だと、需要が増すことで原油価格は上昇し、原油価格の暴騰で世界経済が減速すると、需要が減退することで原油価格は下がるという側面もあるようだ。

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